新视角下中国国债利率期限结构实证比较

• 作者: 孙增国 苏平贵 郭金
• 来源期刊: 海南金融
• 学科: 经济
• 关键词: 国债利率 利率期限结构 利率曲线拟合
• 年，卷（期）: 2012,（11）
• 所属期刊栏目: 理论探讨
• 页码范围: 29-32
• 页数: 4页
• 分类号: F224
• 字数: 3187字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-9031.2012.11.06

摘要

对国债利率期限结构的研究一直是金融学的重要课题之一.本文结合中国国债市场的特点,从新的视角提出了Nelson-Siegel扩展模型,即通过增加多项式的阶数来扩展Nelson-Siegel模型.通过对上海证券交易所国债数据的实证分析,证明了当扩展阶数为4时,该新扩展模型对国债利率期限结构的拟合效果优于常用的Nelson-Siegel模型和Svensson模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	苏平贵	东北财经大学金融学院	18	62	5.0	7.0
2	孙增国	东北财经大学金融学院	2	3	1.0	1.0
3	郭金	东北财经大学金融学院	2	1	1.0	1.0