国内外期货市场之间波动性溢出效应——基于沪铜和伦敦铜的实证检验

• 作者: 康煜
• 来源期刊: 中国外资（下半月）
• 学科: 经济
• 关键词: 波动溢出效应 BEKK-GARCH 期货市场
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 所属期刊栏目: 经济与法
• 页码范围: 245
• 分类号: F224|F724.5|F713.35
• 字数: 2097字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-8146.2012.2.180

摘要

本文用BEKK多元GARCH模型对国内外期货市场之间的波动性特征以及波动溢出效应进行实证检验.结果证明:国内期货市场对国外期货市场存在显著的波动溢出效应,与此同时,国外期货市场也对国内期货市场有着显著的波动溢出效应.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	康煜	北京中央财经大学金融学院	1	1	1.0	1.0