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国内外期货市场之间波动性溢出效应——基于沪铜和伦敦铜的实证检验
国内外期货市场之间波动性溢出效应——基于沪铜和伦敦铜的实证检验
作者:
康煜
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
波动溢出效应
BEKK-GARCH
期货市场
摘要:
本文用BEKK多元GARCH模型对国内外期货市场之间的波动性特征以及波动溢出效应进行实证检验.结果证明:国内期货市场对国外期货市场存在显著的波动溢出效应,与此同时,国外期货市场也对国内期货市场有着显著的波动溢出效应.
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篇名
国内外期货市场之间波动性溢出效应——基于沪铜和伦敦铜的实证检验
来源期刊
中国外资(下半月)
学科
经济
关键词
波动溢出效应
BEKK-GARCH
期货市场
年,卷(期)
2012,(2)
所属期刊栏目
经济与法
研究方向
页码范围
245
页数
分类号
F224|F724.5|F713.35
字数
2097字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1004-8146.2012.2.180
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
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G指数
1
康煜
北京中央财经大学金融学院
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BEKK-GARCH
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出版周期:
月刊
ISSN:
CN:
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语种:
chi
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