证券组合有效子集的统计推断

• 作者: 彭红毅 蒋春福
• 来源期刊: 应用数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 证券组合 有效子集 统计推断
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 页码范围: 536-559
• 分类号: O29|F224
• 字数: 13687字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0254-3079.2012.03.013

摘要

本文在奇异协方差阵下研究了证券组合有效子集的统计推断,得到了有效子集的一些新的判定条件,并导出了相应的检验统计量及其渐近性质,同时通过对有效子集假设检验问题及其检验统计量进行分解,本文还给出了相关检验统计量的一些经济含义.最后,为验证本文结果,我们还给出了一些随机模拟和实证分析的例子.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	蒋春福	深圳大学数学与计算科学学院	19	75	5.0	7.0
2	彭红毅	华南农业大学理学院	12	45	5.0	5.0