一类重灾风险模型的生存概率

• 作者: 张曙光 李荣 毕秀春
• 来源期刊: 应用数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 破产概率 更新风险模型 重尾分布 广义更新风险模型
• 年，卷（期）: 2012,（5）
• 页码范围: 817-828
• 分类号: O211.3|O213.2
• 字数: 5016字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0254-3079.2012.05.006

摘要

无法预料的索赔是导致保险公司破产的一大因素,这种情况引起的索赔大多不是同分布的.因此论文从这一实际情况出发,在Sparre Andersen风险模型的基础上建立了广义更新风险模型,并对重尾索赔分布F∈S*给出了生存概率的局部等价式和破产概率的尾等价式.文章结果刻画了特殊巨额索赔对公司运营状况的影响,对公司运营策略提供了理论基础.本文结果包含、推广并改进了许多已知结果,与经典结果相比,显示出了模型的优越性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张曙光	中国科学技术大学统计与金融系	49	459	11.0	20.0
2	李荣	曲阜师范大学数学科学学院	7	52	3.0	7.0
3	毕秀春	中国科学技术大学统计与金融系	13	76	4.0	8.0