离散时间模型的幂效用无差别定价

• 作者: 刘利敏 王小攀 耿磊
• 来源期刊: 河南师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 幂效用函数 无差别定价 鞅测度 条件期望
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 11-15
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 3442字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-2367.2012.01.003

摘要

研究了离散时间模型的幂效用函数无差别定价问题.利用鞅方法证明了完全市场的幂效用函数无差别定价为无套利定价,讨论了不完全市场中幂效用函数无差别定价计算的关键问题,并得到了单阶段三叉树模型的幂效用函数的无差别定价满足的方程.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘利敏	河南师范大学数学与信息科学学院	39	114	5.0	8.0
2	耿磊	河南师范大学数学与信息科学学院	3	1	1.0	1.0
3	王小攀	河南师范大学数学与信息科学学院	15	19	3.0	4.0