基于GARCH模型的黄金市场收益率研究

• 作者: 刘子婵
• 来源期刊: 致富时代：下半月
• 学科: 经济
• 关键词: 黄金价格 收益率 GARCH
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 所属期刊栏目: 财政金融
• 页码范围: 69-69
• 页数: 1页
• 分类号: F830.91
• 字数: 1467字
• 语种: 中文

摘要

摘要：该文应用GARCH模型研究了中国黄金市场波动性，研究表明黄金价格日收益率具有波动聚集的特征，且冲击对黄金价格的波动可能具有持久的影响。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘子婵	西南财经大学统计学院	1	1	1.0	1.0