我国上市公司信用风险度量——基于KMV模型

• 作者: 郭立仑
• 来源期刊: 生产力研究
• 学科: 经济
• 关键词: 上市公司 信用风险 KMV模型
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 所属期刊栏目: 上市公司研究
• 页码范围: 76-77,81
• 分类号: F279.246|F224.0
• 字数: 3442字
• 语种: 中文

摘要

美国次贷危机的爆发,加深了人们对信用风险度量重要性的认识,KMV模型是当今世界最流行的信用风险度量模型之一.文章运用KMV模型,比较各组样本违约距离的差异性,得出了如下的结论:总体上看,ST股票的信用风险要大于非ST股票,*ST股票的信用风险要大于ST股票,而对于不同主体信用等级的股票,随着信用等级的逐步降低,信用风险也随之加大.从而证明了KMV模型在我国具有良好的适用性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郭立仑	中国人民大学财政金融学院	1	22	1.0	1.0