卖空机制下中国股票市场波动性研究

• 作者: 王蕊
• 来源期刊: 商
• 关键词: 融券卖空机制 股票市场 波动性
• 年，卷（期）: 2012,（11）
• 所属期刊栏目: 财政金融
• 页码范围: 89
• 页数: 1页
• 语种: 中文

摘要

经历了长期的准备工作,中国股票市场终于迎来了卖空机制——融资融券.虽然卖空交易已经有了很长时间的历史,但是对于卖空交易对市场的影响一直存在争议.本文采用协整检验和Granger因果检验分析了融券交易量和股市波动性之间的关系.研究发现融券交易量和沪深300指数波动性之间不存在协整关系,融券交易量是市场波动性的Granger原因.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王蕊		13	23	3.0	4.0