基于非参数和半参数CARR模型的上海股票市场波动性研究

• 作者: 郭名媛 韩志楠
• 来源期刊: 重庆理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 局部线性估计 非参数CARR模型 半参数CARR模型 波动性 拟合能力
• 年，卷（期）: 2017,（9）
• 所属期刊栏目: 数学·统计学
• 页码范围: 172-181
• 页数: 10页
• 分类号: O21|F830
• 字数: 7957字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425(z).2017.09.027

摘要

以上证综指日对数价格的极差为研究对象,分别建立参数、半参数和非参数CARR(1,1)模型来研究上海股票市场的波动性.采用MSE、MAE两种误差度量指标比较参数、非参数、半参数CARR(1,1)模型的拟合能力.结果表明:半参数CARR(1,1)模型在对上海股市波动性的拟合方面表现最优,非参数CARR(1,1)模型次之,GCARR(1,1)模型最差.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郭名媛	天津大学管理与经济学部	29	291	9.0	16.0
2	韩志楠	天津大学管理与经济学部	1	4	1.0	1.0