基于CVar的风险调整资本收益率下的最优再保险策略

• 作者: 徐玉柱 赵仁建
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: 风险调整资本 风险价值 最优再保险策略 成数再保险 停止损失再保险 VarCVar
• 年，卷（期）: sdjr_2012,（04X）
• 页码范围: 245-245
• 页数: 1页
• 分类号: F224

摘要

文章通过最优化保险人的风险调整资本收益率,得到最优的再保险策略。分析成数再保险时,得到结论为:风险全部自留可以使保险人的风险调整资本收益率最大化;分析停止损失再保险时,得到的结论为:存在一个最优的自留额使得保险人的风险调整资本收益率最大。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐玉柱		4	1	1.0	1.0
2	赵仁建		2	1	1.0	1.0