基于自回归移动平均模型的M2增长分析与预测

• 作者: 薛俊强
• 来源期刊: 知识经济
• 学科: 经济
• 关键词: 广义货币M2 增长趋势 ARIMA模型 实证分析
• 年，卷（期）: 2012,（22）
• 所属期刊栏目: 金融经济
• 页码范围: 67-68
• 页数: 2页
• 分类号: F830.9
• 字数: 1936字
• 语种: 中文

摘要

正确判断广义货币M2的走势，是政府调控经济的前提。影响一国广义货币M2的因素很多，若要建立多因素模型来解释和预测M2，恐非易事。由于M2的增长有一定的趋势性和延续性，因此可以对M2进行时间序列分析。文中笔者运用ARIMA模型对我国广义货币M2的时间序列进行建模，并通过了一系列检验，得到拟合优度较高的线性回归方程。接下来利用得到的线性回归方程对2012年8月至2013年3月的广义货币M2进行了预测，从已知的8月-10月数据来看，预测精度较高，也进一步佐证了本文得到模型的合理性。从对2012年11月至2013年3月M2的预测值来看，接下来的几个月，社会投资意愿将继续保持较低水平，经济继续保持较弱势增长。笔者预测政府接下来将会加大对基础设施建设的投资来提振经济。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛俊强	宁波广播电视大学经管系	5	40	2.0	5.0