融资融券对A股价格收益率波动的影响——基于双重差分模型的估计

• 作者: 郑罡
• 来源期刊: 中国外资（下半月）
• 关键词: 融资融券 收益率波动 双重差分
• 年，卷（期）: 2012,（11）
• 页码范围: 150-151
• 字数: 3802字
• 语种: 中文

摘要

A股融资融券业务于2010年3月31日推出至今已经有两年时间,本文选取在A股可融资融券品种的上市公司当中同时具有A股和H股的企业作为样本,通过分析这些样本A股和H股价格收益率波动的差异来研究融资融券对A股价格收益率波动的影响,并提供相关建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郑罡	复旦大学经济学院	1	15	1.0	1.0