基于BP神经网络和RBF神经网络的期权定价

• 作者: 尚建辉 张轶 林建忠
• 来源期刊: 统计学与应用
• 学科: 工学
• 关键词: 期权定价 B-S模型 BP神经网络 径向基函数神经网络
• 年，卷（期）: 2013,（4）
• 页码范围: 119-126
• 页数: 8页
• 分类号: TP1

摘要

建立BP神经网络模型和两种径向基函数(RBF)神经网络模型,对以花旗集团为标的股票的看涨和看跌期权进行了模拟定价,并利用四项误差指标比较三种模型和B-S公式的定价预测能力。结果表明,在四种模型中,神经网络模型对期权的定价结果优于B-S模型;而在三种神经网络模型中,基于K-均值聚类算法和伪逆法的径向基函数神经网络对看涨期权的预测精度最高。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张轶	上海交通大学数学系	11	143	5.0	11.0
2	林建忠	上海交通大学数学系	9	54	4.0	7.0
3	尚建辉	上海交通大学数学系	10	66	4.0	8.0