基于GC-MSV模型的国内外股市波动溢出效应分析

• 作者: 梁满发 董艳
• 来源期刊: 财会月刊（理论版）
• 关键词: 波动溢出效应 GC-MSV 马尔科夫链蒙特卡罗模拟
• 年，卷（期）: 2013,（5）
• 所属期刊栏目: 改革与发展
• 页码范围: 17-20
• 页数: 4页
• 语种: 中文

摘要

目前研究波动溢出效应的主要工具之一有多元随机波动模型,由于此模型的参数估计相对困难而鲜见于文献.随着计算机技术的迅速发展,使用MCMC方法和WinBUGS软件使得这一难题得以解决.本文采用GC-MSV模型对国内外股市间的波动溢出效应进行研究分析得到了一些新的结论:除香港股市对上海股市存在显著波动溢出效应外,美国股市对上海股市也存在着显著的波动溢出效应.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	董艳		7	14	2.0	3.0
2	梁满发		21	42	3.0	5.0