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股指期货对股票指数波动性的影响——基于沪深300股指期货仿真交易的计量检验
证券市场
股指期货
波动性
Granger检验
GARCH(1,1)-M模型
基于ETF组合的股指期货套利研究
ETF组合
无套利边界
冲击成本
股指期货
股指期货推出对股票市场影响的实证研究
指期货
GARCH模型
日历效应
高频数据
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
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(/年)
文献信息
篇名 股指期货高频交易的实证研究
来源期刊 经济视角:下 学科 经济
关键词 高频交易 股指期货 有效性 趋势策略
年,卷(期) 2013,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 53-55
页数 3页 分类号 F830.9
字数 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李达捷 中国人民大学经济学院 2 13 1.0 2.0
传播情况
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引文网络
引文网络
二级参考文献  (0)
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参考文献  (0)
节点文献
引证文献  (0)
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二级引证文献  (0)
2013(0)
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研究主题发展历程
节点文献
高频交易
股指期货
有效性
趋势策略
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
经济视角:下
其它
出版文献量(篇)
3540
总下载数(次)
9
总被引数(次)
0
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