基于VaR 方法的我国股指期货价格波动性风险研究

• 作者: 王晓燕
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 股指期货 VaR方法 风险控制
• 年，卷（期）: 2013,（12）
• 页码范围: 79-80
• 分类号: F832
• 语种: 中文

摘要

我国股指期货市场刚刚成立两年,作为新兴的市场,市场机制不健全,控制股指期货的风险,防患于未然,就显得尤为重要.本文选择运用 VaR 方法对我国股指期货日内波动风险进行实证计算和预测,并且借助 GARCH 模型对未来三个月的 VaR波动风险作了预测,最后,提出了相关的政策建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王晓燕		36	754	14.0	27.0