我国沪深300指数期货价格发现功能实证研究

• 作者: 郑云云
• 来源期刊: 现代商贸工业
• 学科: 经济
• 关键词: 沪深300指数期货 格兰杰因果分析 价格发现功能
• 年，卷（期）: 2013,（21）
• 所属期刊栏目: 金融与投资
• 页码范围: 120-121
• 页数: 2页
• 分类号: F83
• 字数: 2437字
• 语种: 中文

摘要

自中金期货交易所推出沪深300指数期货以来,我国的指数期货已运行了三年有余.研究股指期货价格发现功能意义重大.系统运用格兰杰因果分析的方法,得出我国股指期货的价格发现功能的相关特点,并提出健全我国股指期货市场的政策建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郑云云	华南师范大学经济与管理学院	1	2	1.0	1.0