基于ARIMA模型和GARCH模型的期货预测

• 作者: 李亚杰 王磊
• 来源期刊: 经济视野
• 关键词: ARIMA模型 GARCH模型 期货
• 年，卷（期）: 2013,（7）
• 页码范围: 227-229
• 字数: 3211字
• 语种: 中文

摘要

期货价格波动具有内在的规律性,通过对历史价格时间序列数据可以建立价格波动模型,进行短期预测,可以帮助投资者套期保值和规避风险.为了科学预测,在应用的过程中要使用多种方法检验,此处使用ARIMA模型和GARCH模型两种方法预测,拟合效果很好.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李亚杰	北京邮电大学理学院	27	37	3.0	5.0
2	王磊	北京邮电大学理学院	7	4	1.0	2.0