基于VAR风险管理模型相关应用文献综述

• 作者: 吴莎 李娅
• 来源期刊: 商
• 关键词: VAR 蒙转卡洛模拟法 市场风险 公司风险 国家风险
• 年，卷（期）: 2013,（30）
• 所属期刊栏目: 财政金融
• 页码范围: 151
• 页数: 1页
• 字数: 2257字
• 语种: 中文

摘要

随着金融市场一体化进程的加快,金融自由化促使的金融创新日益增多,伴随而来的风险类型也更加多样,风险度量成为了人们关注的焦点,而VAR模型则成为了各类金融主体度量风险的重要计量工具.本文首先介绍了VAR的发展历程,指出了当前VAR的主要计算方法以及在现实中各金融主体对VAR方法的具体应用,对各种方法进行了评价,并指出了VAR方法存在的不足.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李娅	湘潭大学商学院	7	46	2.0	6.0
2	吴莎	湘潭大学商学院	5	2	1.0	1.0