具有二阶相依利息结构的风险模型的破产问题

• 作者: 钟朝艳
• 来源期刊: 科技信息
• 关键词: 离散时间风险模型 二阶自回归 利率 破产前盈余 递推公式
• 年，卷（期）: 2013,（24）
• 所属期刊栏目: 博士·专家论坛
• 页码范围: 56,58
• 页数: 2页
• 字数: 3224字
• 语种: 中文

摘要

在利率具有二阶自回归相依结构时,考虑保费和理赔支付时间,建立一离散时间风险模型,在此模型下得到在停时T,保险公司在初始准备金为u时,破产前盈余大于给定水平x的概率所满足的积分方程以及盈余首次低于某一个预警水平x的时间分布的递推公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	钟朝艳		21	40	3.0	5.0