变系数模型的局部加权组合分位数估计

• 作者: 吕秀梅 解其昌
• 来源期刊: 应用概率统计
• 关键词: 变系数模型 渐近正态性 渐近相对效率 局部加权组合分位数估计
• 年，卷（期）: 2014,（6）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 631-650
• 页数: 20页
• 字数: 10324字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2014.06.007

摘要

变系数模型是经典线性模型的推广,它以更加灵活的形式来模拟变量间的非线性关系.采用局部加权组合分位数方法来估计模型的系数函数.推导出估计量的局部Bahadur表示以及渐近正态性.构造一个二次规划,给出了最优权重的选择方法.对于非正态误差分布,理论分析和数值模拟表明局部加权组合分位数比局部最小二乘估计有更高的效率;而对于正态误差分布,局部加权组合分位数与局部最小二乘估计有着几乎同样的效率.通过Monte Carlo模拟和实证分析,检验估计量的有限样本性质,结果与理论相一致.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	解其昌	山东工商学院经济学院	8	24	2.0	4.0
2	吕秀梅	重庆工商大学财政金融学院	18	129	6.0	11.0