基于小波变换的沪深300指数预测

• 作者: 汪思慧 费宇
• 来源期刊: 统计学与应用
• 学科: 经济
• 关键词: 小波变换 沪深300 ARMA 预测
• 年，卷（期）: 2014,（4）
• 页码范围: 175-181
• 页数: 7页
• 分类号: F2

摘要

本文通过基于小波变换和未基于小波变换对沪深300指数日收盘价序列分别建立ARMA拟合模型并做短期预测,对其归一化均方误差(NMSE)进行比较,结果显示,由于小波变换良好的时频局域化特性,以及它的多分辨功能,使组合模型较之于单个预测模型对于沪深300指数的短期预测更优。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	费宇		28	113	6.0	10.0
2	汪思慧		1	0	0.0	0.0