基于区间数的多目标证券投资组合问题

• 作者: 孙玉华 徐秀梅
• 来源期刊: 济南大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 证券投资组合 多目标规划 区间数 理想点法 线性加权和法
• 年，卷（期）: 2014,（3）
• 所属期刊栏目: 理学
• 页码范围: 215-219
• 分类号: O221.6
• 语种: 中文
• DOI: 10.13349/j.cnki.jdxbn.2014.03.014

摘要

建立了一个以收益最大、风险最小、换手率偏好最大为目标的新的证券投资组合区间规划模型,利用理想点法以及线性加权和法对该模型进行求解.结合算例分析,说明了该模型的可行性,然后对两种解法进行了比较.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙玉华	北京科技大学数理学院	30	107	6.0	8.0
2	徐秀梅	北京科技大学数理学院	1	9	1.0	1.0