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摘要:
针对金融时间序列具有长记忆性这一特征,采用广义双曲线分布族下的ARFIMA模型估计上证指数收益率的长记忆强度,并对比不同时间划分下时间序列长记忆效应的效果;实证结果显示,上证指数收益率不仅存在长记忆效应,而且时间和事件对长记忆性的效果有显著影响.
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文献信息
篇名 基于中国股票市场的长记忆模型应用研究
来源期刊 重庆工商大学学报(自然科学版) 学科 体育
关键词 长记忆性 广义双曲线分布 ARFIMA 时间划分
年,卷(期) 2014,(6) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 28-34
页数 7页 分类号 G830
字数 3860字 语种 中文
DOI
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 秦玮 重庆大学数学与统计学院 1 2 1.0 1.0
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长记忆性
广义双曲线分布
ARFIMA
时间划分
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期刊影响力
重庆工商大学学报(自然科学版)
双月刊
1672-058X
50-1155/N
16开
重庆市南岸区学府大道21号
1983
chi
出版文献量(篇)
3397
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