基于中国股票市场的长记忆模型应用研究

• 作者: 秦玮
• 来源期刊: 重庆工商大学学报（自然科学版）
• 学科: 体育
• 关键词: 长记忆性 广义双曲线分布 ARFIMA 时间划分
• 年，卷（期）: 2014,（6）
• 页码范围: 28-34
• 页数: 7页
• 分类号: G830
• 字数: 3860字
• 语种: 中文

摘要

针对金融时间序列具有长记忆性这一特征,采用广义双曲线分布族下的ARFIMA模型估计上证指数收益率的长记忆强度,并对比不同时间划分下时间序列长记忆效应的效果;实证结果显示,上证指数收益率不仅存在长记忆效应,而且时间和事件对长记忆性的效果有显著影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	秦玮	重庆大学数学与统计学院	1	2	1.0	1.0