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摘要:
近年来,受国内外多种因素影响,大宗商品期货价格出现了剧烈波动,这也引起了对投机资金操控期货市场的大辩论。作为美国期货市场的监管机构,美国商品期货交易委员会(以下简称CFTC)因其制度中存在的掉期交易互换漏洞(SwapLoophole)受到了诸多质疑。大宗商品期货价格的剧烈波动仅靠供需基本面的变化是没有办法解释的。随着国际大宗商品期货价格的剧烈波动,期货市场资金规模的急剧扩张和投机头寸的不断增加。
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文献信息
篇名 期货交易头寸与价格变动实证分析——以期铜市场为例
来源期刊 财会通讯:综合(中) 学科 经济
关键词 商品期货交易 期铜市场 实证分析 价格变动 头寸 期货价格 大宗商品 期货市场
年,卷(期) chtxz_2014,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 6-8
页数 3页 分类号 F830.9
字数 语种
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 沈宏益 26 67 5.0 7.0
2 孙梅梅 12 3 1.0 1.0
3 李金香 2 1 1.0 1.0
传播情况
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2014(0)
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研究主题发展历程
节点文献
商品期货交易
期铜市场
实证分析
价格变动
头寸
期货价格
大宗商品
期货市场
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
财会通讯:中
月刊
1002-8072
42-1103/F
武汉市武昌紫阳东路45号
38-193
出版文献量(篇)
7808
总下载数(次)
25
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