含多交易对手信用违约互换的信用风险模型

• 作者: 李文毅 梁进
• 来源期刊: 同济大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 多交易对手 信用风险 交易对手估值调整(CVA)
• 年，卷（期）: 2014,（1）
• 所属期刊栏目: 经济与管理科学
• 页码范围: 144-150
• 页数: 7页
• 分类号: F830
• 字数: 6068字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0253-374x.2014.01.023

摘要

研究含多交易对手信用违约互换(CDS)产品的交易对手估值调整(CVA)计算模型,在约化模型的框架下,利用单因子(反)Cox-Ingersoll-Ross模型来刻画交易对手和参考公司的违约正(负)相关性,得到了一个由耦合的非线性偏微分方程组来表达交易对手估值调整计算模型,并用迭代的算法求解分析,同时比较了标准的交易对手估值调整的值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	梁进	同济大学数学系	38	103	5.0	9.0
2	李文毅	同济大学数学系	1	5	1.0	1.0