美式期权定价的指数型差分格式分析

• 作者: 李海蓉
• 来源期刊: 西南大学学报（自然科学版）
• 学科: 地球科学
• 关键词: 美式期权 看跌期权 指数型差分格式
• 年，卷（期）: 2014,（8）
• 所属期刊栏目: 应用研究
• 页码范围: 86-89
• 分类号: N029
• 语种: 中文
• DOI: 10.13718/j.cnki.xsxb.2014.08.018

摘要

金融衍生物就是一种风险管理的工具，期权是最重要的金融衍生工具之一，它在防范和规避风险以及投机中起着非常重要的作用，期权理论的核心就是期权定价问题。由于美式期权与欧式期权不同，它不可能得到解的显式表达式，所以研究它的数值解以及解本身的一些性质就显得尤为重要。基于Black-Scholes微分方程，对美式期权的指数型差分格式进行推导，结果表明，用指数型差分格式可以得到有效的数值解。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李海蓉	宁夏大学数学计算机学院	7	5	1.0	2.0