基于隐马尔科夫模型的波动率预测探究

• 作者: 房振明 曲大成
• 来源期刊: 电子设计工程
• 学科: 工学
• 关键词: 隐马尔科夫模型 波动率 GARCH模型 预测
• 年，卷（期）: 2014,（18）
• 所属期刊栏目: 计算机技术与应用
• 页码范围: 1-3
• 页数: 3页
• 分类号: TN919
• 字数: 2676字
• 语种: 中文

摘要

基于沪深300指数收益率，利用隐马尔科夫模型对不可直接观测的波动率进行研究。通过历史数据进行参数估计，然后运用参数和当前观测值对未来波动率进行预测。之后，将预测结果与GARCH模型的预测结果进行比较，实证结果表明了隐马尔科夫模型的有效性和准确性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	房振明	天津大学管理与经济学部	122	1519	21.0	34.0
2	曲大成	天津大学管理与经济学部	1	12	1.0	1.0