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摘要:
本文研究了由一维L′evy过程驱动的倒向随机微分方程(BSDE)的反比较定理。利用一般g -期望下BSDE的反比较定理的证明方法,推导出了一般f -期望下BSDE的反比较定理,并给出了一般f -期望下Jensen不等式成立的充分必要条件。
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文献信息
篇名 L′evy 过程驱动的BSDE的反比较定理与Jensen不等式
来源期刊 数学杂志 学科 数学
关键词 反比较定理 L′evy过程 Jensen不等式
年,卷(期) 2015,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 23-34
页数 12页 分类号 O211.6
字数 1849字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张波 中国人民大学统计学院 144 769 14.0 19.0
2 徐静 重庆大学经济与管理学院 23 91 5.0 8.0
3 李标 中南财经政法大学金融学院 12 12 1.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
反比较定理
L′evy过程
Jensen不等式
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
数学杂志
双月刊
0255-7797
42-1163/O1
16开
武汉大学
38-71
1981
chi
出版文献量(篇)
2723
总下载数(次)
2
总被引数(次)
6700
论文1v1指导