基于CVaR的典型交易成本的投资组合模型

• 作者: 张梦颖 房成德 韦增欣
• 来源期刊: 广西大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合 交易成本函数 CVaR 最优化模型
• 年，卷（期）: 2015,（6）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 1611-1616
• 页数: 6页
• 分类号: F837.12|F835|F224
• 字数: 3909字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13624/j.cnki.issn.1001-7445.2015.1611

摘要

投资者利用有限的资本在预期收益的条件下来控制风险是投资目的之一,因此假设投资者是风险厌恶型,用CVaR作为测量投资组合风险的方法.在成本约束条件下,以CVaR为目标函数,建立了带有典型交易成本函数的投资组合模型,给出了求解该模型的算法步骤.选取我国股票市场上的历史数据进行了实证分析,验证该模型的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	韦增欣	广西大学数学与信息科学学院	115	449	10.0	14.0
2	房成德	广西大学数学与信息科学学院	2	6	1.0	2.0
3	张梦颖	广西大学数学与信息科学学院	2	10	2.0	2.0