CAPM模型在沪市实证研究

• 作者: 汪东源
• 来源期刊: 商业故事
• 年，卷（期）: 2015,（9）
• 所属期刊栏目: 审计纳税?Tax Audit
• 页码范围: 74-74,75
• 页数: 2页
• 字数: 4170字
• 语种: 中文

摘要

本文中，笔者通过搜集整理上海股市样本股票和市场等相关金融数据，对十分经典模型的资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model，CAPM）在实务中的实现情况进行实证研究。<br>　　笔者通过查询数据，以对数的方式算出所研究股票每天的实际收益率，之后运用每天的市场相关数据，算出依照CAPM所得出的股票收益率。然后对一段时期内算出的股票每日实际收益率与CAPM算出收益率的相关系数等数据进行分析，以揭示CAPM的解释能力。最后对CAPM为何未能完全解释股票的实际收益率进行分析。并在文末进行总结。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	汪东源	上海大学经济学院	5	3	1.0	1.0