股指期货套利应用探究

• 作者: 杨申振
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: 股指期货 期现套利 跨期套利 无风险套利区间
• 年，卷（期）: 2015,（21）
• 页码范围: 107 115-
• 页数: 2页
• 分类号: F724.5

摘要

本文根据我国沪深股指期货指数的实际变动情况并通过对股指期货的功能、定价以及套利策略的分析,确定可影响股指期货套利的成本因素,并在此基础上得出了股指期货套利交易的无风险套利区间。本文对股指期货风险控制不仅仅从定性方面进行讨论,还进行定量的研究。利用不同的计量方法分析交易的策略,则更具有实践意义。借助从2010年4月19日到2014年3月10日公布的沪深300股指数据,具体证实本文的结论。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨申振	山西财经大学财政金融学院	2	1	1.0	1.0