利率期限结构模型综述及Wishart模型介绍

• 作者: 王硕
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: Wishart模型 利率期限结构模型 傅里叶变换
• 年，卷（期）: sdjr_2015,（35）
• 页码范围: 306-307
• 页数: 2页
• 分类号: F830.9

摘要

本文前一部分利率期限结构的文献综述,后一部分是Wishart模型的推导过程。本文使用的定价模型是二维Wishart模型是一种矩阵形式的随机微分过程,模型中的参数和状态变量都是多维矩阵,本文只讨论二维矩阵的形式。在用Wishart给区间累计债券做定价的过程中,本文设定的Wishart过程矩量母函数形式是十分重要的运算环节,在具体计算表达式的推导中多次使用傅里叶变换和快速傅里叶变换(FFT)的方法。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王硕		5	4	1.0	2.0