相依多险种模型的扩散逼近与最优投资

• 作者: 张节松 肖庆宪
• 来源期刊: 云南大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 相依多险种 扩散逼近 条件在险价值 最优投资 监管约束
• 年，卷（期）: 2016,（3）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 362-368
• 分类号: O211.67|F840.32
• 语种: 中文
• DOI: 10.7540/j.ynu.20150219

摘要

以保险公司经营3类经济业务为例,研究共同冲击(common shock)型相依多险种模型的扩散逼近与最优投资问题.首先,通过模型转换,证明了此类相依风险模型可扩散逼近为漂移Brown运动,从而获得了累积索赔的近似分布.然后,根据所得结果,利用条件在险价值(CVaR)控制整体风险(索赔风险和投资风险)并同时考虑保险基金的监管因素,研究最大化终期期望财富的最优投资问题.利用约束最优化原理,得到了最优策略的显式表达式.在当前险种多元化并彼此关联的背景下,以期为保险公司估计和控制风险提供一些参考.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖庆宪	上海理工大学管理学院	107	667	11.0	21.0
2	张节松	上海理工大学管理学院	11	25	3.0	4.0