韩国股票市场与世界主要股票市场的联动性研究

• 作者: 王皓
• 来源期刊: 韩国研究论丛
• 关键词: 韩国股票市场 联动性分析 金融危机 协整检验 Granger因果检验
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 所属期刊栏目: 社会、经济与管理
• 页码范围: 240-253
• 页数: 14页
• 字数: 6825字
• 语种: 中文

摘要

韩国作为东北亚的新兴金融市场,其金融市场开放程度逐步提高,其本国股票市场与国际主要市场呈现整体联动的发展态势.以1990年12月至2016年2月韩国与中、日、美、英及中国香港和中国台湾的日交易数据为样本,采用Johansen协整分析和Granger因果检验分段检验了韩国与其他股市的联动性特征.实证结果表明,韩国股指与主要股指联动性增强,金融危机的爆发显著增强了联动性,中国对韩国的影响增强.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王皓		1	1	1.0	1.0