随机收益率下带限制的最优证券投资组合

• 作者: 孙瑞娇 孙艺华
• 来源期刊: 佳木斯大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 随机收益率 几何布朗运动 限制 风险偏好 评价函数
• 年，卷（期）: 2016,（4）
• 页码范围: 677-678
• 页数: 2页
• 分类号: O211.6
• 字数: 1215字
• 语种: 中文

摘要

假定收益率遵循几何布朗运动,其运动过程满足的方程与股票价格过程满足的随机微分方程类似.结合资本资产定价模型(CAPM),以收益率表示获利能力,以方差表示风险的度量,在不允许卖空,有交易费用的情况下,根据不同投资者的风险偏好,建立了使线性加权评价函数即期望效用最大的证券投资组合模型,并给出模型相应的算法步骤.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙瑞娇	山东科技大学数学与系统科学学院	4	2	1.0	1.0
2	孙艺华	山东科技大学数学与系统科学学院	3	3	1.0	1.0