基于背景风险和弹性增量的模糊投资组合研究

• 作者: 徐维军 李佳 李婷 邓雄
• 来源期刊: 数学的实践与认识
• 关键词: 投资组合选择 模糊规划 背景风险 弹性增量
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 38-46
• 语种: 中文

摘要

在金融市场中,投资者需要通过构建投资组合分散非系统风险,也需要考虑由收入、支出、健康状况等个人因素构成的背景风险.另外,在同一个投资组合中,不同的风险存量加上相同的弹性增量以后,投资者的满意度也不同.同时,证券市场中存在大量的模糊现象,模糊性比随机性更能刻画其不确定性特征.因此,提出了一个以投资者满意度为目标,包含背景风险、弹性增量等因素的模糊投资组合模型.最后,选取沪深证券市场数据分析了背景风险方差对投资组合的收益、方差和投资者满意度的影响.结果发现:背景风险的方差与投资组合的收益和投资者的满意度负相关,与投资组合的方差正相关,而且,在不同弹性存量的基础上,相同弹性增量的投资者满意度也是不同的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李佳	华南理工大学工商管理学院	19	81	6.0	7.0
2	李婷	宁夏大学数学计算机学院	19	92	5.0	9.0
3	徐维军	华南理工大学工商管理学院	78	512	14.0	18.0
4	邓雄	华南理工大学工商管理学院	2	9	1.0	2.0