关于上海期货交易所期货cu收益率的波动性研究

• 作者: 钟婷
• 来源期刊: 探索科学
• 关键词: Garch模型 Arch模型 沪铜收益率 波动性
• 年，卷（期）: 2016,（6）
• 所属期刊栏目: 交通与运输
• 页码范围: 173
• 页数: 1页
• 字数: 971字
• 语种: 中文

摘要

本文主要研究在上海期货交易所的期货产品沪铜收益率的波动性,一般来说,金融产品的收益率具有尖峰厚尾的特点.Garch模型在Arch模型的基础上考虑了滞后条件方差的因素.文章在以Garch模型研究沪铜收益率波动的基础上,考虑收益率的非对称性,实证对比了Arch模型,指数Garch模型,门限Garch模型[1-2]的在沪铜收益率波动性研究上的效果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	钟婷		3	0	0.0	0.0