基于GARCH模型的股票市场风险度量

• 作者: 柯希均
• 来源期刊: 当代经济
• 关键词: GARCH模型 风险度量 VaR
• 年，卷（期）: 2016,（32）
• 所属期刊栏目: 财政视野
• 页码范围: 12-14
• 页数: 3页
• 字数: 3156字
• 语种: 中文

摘要

国内外预测股指股票市场风险基本采用对波动性估计具有精度、准确度和可信度较高的GARCH模型族.本文用沪深300和标普500两组指数构建GARCH(1,1)模型,计算两组指数的VaR值.将GARCH(1,1)模型同相应EGARCH、TARCH模型进行比较,并结合所计算出的VaR值,揭示两地金融资本市场的差异.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	柯希均		2	7	1.0	2.0