期货市场套期保值率研究综述

• 作者: 张飞
• 来源期刊: 现代商业
• 关键词: 套期保值率 模型发展 综述
• 年，卷（期）: 2016,（17）
• 所属期刊栏目: 金融视线
• 页码范围: 123-124
• 页数: 2页
• 字数: 3326字
• 语种: 中文

摘要

通过文献搜集与汇总分析,整理了国内外在套期保值模型中取得的主要成果.总体上,本文大致以时间顺序列举了各时期主流的套期保值模型以及模型的改进和发展,逐步陈述了用来预测套期保值比率的静态模型,包括OLS模型、向量自回归型模型(VAR)、误差修正模型(ECM)、门限协整模型等.进一步阐述了由ARRCH效应引出GARCH动态模型族的演变和应用发展过程,并简述了近些年国内一些学者关于套期保值理论及实证研究的方向和内容.最后对套期保值模型进行了简要评述.