一类风险模型的破产概率

• 作者: 刘利敏 牛海峰
• 来源期刊: 河南师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Poisson过程 鞅 破产概率 生存概率
• 年，卷（期）: 2017,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 1-7
• 页数: 7页
• 分类号: O211
• 语种: 中文
• DOI: 10.16366/j.cnki.1000-2367.2017.02.001

摘要

考虑了一类多险种多索赔情形的风险模型.首先,证明了调节系数的存在唯一性,进而利用鞅的相关不等式及性质,得到了破产概率的Lundberg不等式及一般表达式;然后,通过模型转换,考虑充分小时段内的索赔情况,利用全概率公式得到了生存概率满足的积分-微分方程;最后,考虑两险种且索赔额服从指数分布这一特定情况,结合前面得到的积分-微分方程和经典风险理论的结果,给出了该特定情况下破产概率的显式表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘利敏		39	114	5.0	8.0
2	牛海峰		2	0	0.0	0.0