考虑征税和利息的绝对破产的马氏调控风险模型

• 作者: 张爱丽 明瑞星 王文元 胡亦钧
• 来源期刊: 应用数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 马氏调控风险过程 生存概率 总赋税现值 复苏概率
• 年，卷（期）: 2017,（2）
• 页码范围: 240-266
• 页数: 27页
• 分类号: O211.9
• 语种: 中文

摘要

本文考虑马氏调控风险模型.在该模型中,当嵌入的马氏链的状态发生变化时,索赔达到的强度,索赔额的分布和征税的税率也随之发生改变.当盈余为正的时候,保险公司获得无风险投资收益,假定收益率是一正的常数;当盈余为负的时候,保险公司通过借贷来维持其业务,假定借贷利率也是一个正的常数.当保险公司的借贷利息大于保费收入的时候,保险公司就无法继续自己的业务,此时称保险公司绝对破产了.本文给出保险公司的生存概率,总赋税的现值,盈余从负变为零的概率(复苏概率)等特征量满足的解析式,并在一状态的马氏调控风险模型下得到了复苏概率的具体表达式.此外,在指数索赔下,将上述特征量通过数值的方法进行敏感性分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡亦钧	武汉大学数学与统计学院	43	194	8.0	12.0
2	张爱丽	南京审计大学数学与统计学院	2	0	0.0	0.0
3	王文元	新疆财经大学应用数学学院	4	3	1.0	1.0
4	明瑞星	浙江工商大学统计与数学学院	5	3	1.0	1.0