面板数据交互固定效应模型的方差分量检验

• 作者: 李高荣 陈冉冉
• 来源期刊: 数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 面板数据 交互固定效应 异方差 辅助回归
• 年，卷（期）: 2017,（5）
• 页码范围: 763-778
• 页数: 16页
• 分类号: O212.1
• 语种: 中文

摘要

研究了面板数据交互固定效应模型中方差分量的检验问题.首先依据模型中误差项的估计构造辅助回归模型,然后根据该辅助回归构造检验统计量,对模型中的异方差性进行检验.进一步,通过构造不同的辅助回归模型和检验统计量可以判别异方差的来源.在一定正则条件下,得到了检验统计量在原假设和备择假设下的渐近分布,并说明所提出的检验方法不依赖于误差分布.最后,通过模拟研究对本文的检验方法进行评价,说明所提检验方法是有效的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李高荣	北京工业大学北京科学与工程计算研究院	20	97	6.0	8.0
2	陈冉冉	北京工业大学应用数理学院	2	2	1.0	1.0