再保险精算模型风险评估——基于相依关系的实证研究

• 作者: 孙维伟 段白鸽 胡祥
• 来源期刊: 保险研究
• 学科: 经济
• 关键词: 极值copula 重现期 再保险保费 线率
• 年，卷（期）: 2017,（6）
• 页码范围: 103-113
• 页数: 11页
• 分类号: F840.63
• 语种: 中文
• DOI: 10.13497/j.cnki.is.2017.06.010

摘要

本文利用极值copula描述承保业务损失之间的相依关系并以此构建再保险精算风险模型.考虑在不同门限值下如何确定两类极端事件的重现期以及在不同免赔额和责任限额下如何厘定超额赔付再保险的保费和线率.重现期、再保险保费和线率这三类风险度量指标都与边际分布和极值copula相关.买证研究表明,风险评估的效果受到相依关系的影响,而传统的独立性假设会导致重现期、再保险保费和线率出现不同程度偏差.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	段白鸽	复旦大学经济学院	24	81	6.0	9.0
2	孙维伟	天津理工大学管理学院	11	15	2.0	3.0
3	胡祥	中南财经政法大学金融学院	6	13	3.0	3.0