利用概率统计模型研究中国股市的财富效应

• 作者: 陈雪
• 来源期刊: 兰州工业学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 股市 财富效应 可支配收入 消费支出 股指
• 年，卷（期）: 2017,（1）
• 页码范围: 91-96
• 页数: 6页
• 分类号: F830.91
• 字数: 4295字
• 语种: 中文

摘要

股价变化对国民消费影响力的研究结果,不仅能推动我国股市的发展,还可以通过扩大内需加速国家经济发展.在财富效应和消费者行为理论的基础上,选择城镇家庭人均可支配收入、人均消费支出、深沪两市市值加权指数三大指标,将2013-2015年的季度数据作为样本,首先建立三元回归模型,然后用变量增长率代替其一阶差分值,得到一个修正模型,运用理论分析和实证检验,研究我国股市财富效应,分析股价是否作用于居民消费,结果表明中国股市不存在财富效应,最后提出相应政策建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈雪	郑州大学商学院	11	12	2.0	3.0