沪港通开启前后沪港股市联动性的研究

• 作者: 黄凯
• 来源期刊: 市场研究
• 关键词: 沪港通 股市 联动性
• 年，卷（期）: 2017,（4）
• 所属期刊栏目: 行业研究
• 页码范围: 19-22
• 页数: 4页
• 字数: 3297字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13999/j.cnki.scyj.2017.04.008

摘要

在沪港通互联互通制度下,沪港两地股票市场之间的联动性强弱会发生某种程度的变化.文章从两个不同的联动性测量指标维度出发,用VAR和DCC-GARCH模型的方法,研究了沪港通开启前后两地股票市场之间的联动性变化.结果表明,沪港通开启之后,沪港股市的联动性效应增强,并且上海股市对中国香港股市的影响要强于后者对前者的影响.随着沪港通的稳定运行,为继续提升我国内地证券市场在国际金融市场上的影响力,我们需要进一步建立与其它市场的互联互通机制,并加强金融风险监管.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄凯		1	8	1.0	1.0