基于流动性风险La-VaR度量模型的股权质押率确定

• 作者: 赵茂林
• 来源期刊: 财会月刊
• 学科: 经济
• 关键词: 流动性风险 La-VaR 股权质押率 股权质押
• 年，卷（期）: 2017,（14）
• 所属期刊栏目: 财经论坛
• 页码范围: 119-123
• 页数: 5页
• 分类号: F832.48
• 语种: 中文

摘要

在民生证券公司为顾地科技办理股权质押业务这一案例中,民生证券公司采用历史模拟法下的VaR模型进行风险评估.该方法存在缺陷,应引入流动性风险La-VaR度量模型予以改进,改进后的模型具有适用性.此类案例研究可得出结论:股权质押率的确定应考虑对流动性风险的度量,进而让证券公司可以承受股市更大的波动风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵茂林		13	19	3.0	4.0