基于GARCH模型族的VaR方法对我国境内外汇差的联动效应研究

• 作者: 单江涛 廖纯 张庆娜 韦琦婉
• 来源期刊: 经营者
• 关键词: 境内外汇差 GARCH族模型 VaR值
• 年，卷（期）: 2017,（11）
• 所属期刊栏目: 金融证券
• 页码范围: 115-116
• 页数: 2页
• 字数: 3045字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-2507.2017.11.082

摘要

汇率作为重要的经济变量,对政策调整以及资产投资组合具有重要的意义.本文主要以2005年7月1日至2016年12月13日我国4185个交易日的境内外汇差为样本数据,建立了GARCH模型族进行实证分析,并计算对应的VaR值以研究我国境内外汇差的联动效应,同时提出相应的建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	单江涛	桂林理工大学理学院	11	33	2.0	5.0
2	廖纯	桂林理工大学理学院	2	7	1.0	2.0
3	韦琦婉	桂林理工大学理学院	1	0	0.0	0.0
4	张庆娜	桂林理工大学理学院	1	0	0.0	0.0