我国保险公司投资风险实证分析 ——基于VAR模型

• 作者: 李明
• 来源期刊: 商情
• 关键词: 投资风险 资产配置 VAR RAROC
• 年，卷（期）: 2017,（6）
• 所属期刊栏目: 财会探析
• 页码范围: 21
• 页数: 1页
• 字数: 1408字
• 语种: 中文

摘要

随着资本市场的发展,保险行业处在迅速发展的道路.但是其面临的竞争环境也越发激烈,面对的投资资本市场也更加复杂.相对严峻的形势下,保险投资作为未来的保险赔付,其稳定收益牵涉到保险公司的发展与未来.因此我们需要严格的风险管理方法控制保险公司的风险,找到投资效益高的资产渠道,做好投资组合的资产配置.本文用VAR计算方法分析保险公司风险投资的情况并给出建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李明	西南财经大学保险学院	17	298	5.0	17.0