基于协整的多股票配对交易方法

• 作者: 余冲 殷蕾
• 来源期刊: 湖北大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 协整 相关系数 均值回归 配对交易
• 年，卷（期）: 2018,（4）
• 所属期刊栏目: 概率论与统计学研究专栏
• 页码范围: 323-326,338
• 页数: 5页
• 分类号: O212.2
• 字数: 3880字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-2375.2018.04.001

摘要

配对交易是市场中性策略的一个重要分支. 通常的配对交易方法仅限于两只同质股票,多股票的配对交易方法还没有得到充分的发展,因此研究多股票的配对交易具有较强的现实意义. 给出一种基于协整的多股票配对交易方法,并详细阐述其中的原理和流程,并在一些银行股中进行了回测实验. 实验结果表明,基于协整的多股票配对交易方法相比与一直持有股票组合的方法,可以获取超额收益. 同时,回撤得到有效控制,夏普比率也得到显著提高.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	殷蕾	湖北大学数学与统计学学院	1	6	1.0	1.0
2	余冲	湖北大学数学与统计学学院	1	6	1.0	1.0